結果発表だあああああああああああああ

いきなりなんなの?

ビットコインの価格予測の第一次シミュレーションが終了したんやでー

なんのことがさっぱりわからないよ

※ブログ開設前に以下のツイッターでビットコイン価格予測のシミュレーションを実施していました。実施当時、当ブログがなかったので経緯等はおいおい記載できたらと思います。

初期投資100万円、手数料考慮なしという前提で1年弱シミュレーション結果がこちらやで。ドン!

仮想通貨_結果

はい

はいじゃないが

というわけで、だいたい1年弱(正確にいつ始めたかおぼえてないです)シミュレーションした結果、正答率51%、約42万の損失でおわりました。大敗ですね。(でも、自分の感で取引してもっと大敗した管理人よりはマシな結果)

大敗した要因はなんなの?

【大敗要因の考察】
大敗した要因は、主に以下の2つを考えています。

(1)評価を上がったか下がったかでした判断していない
(2)細かいパラメータの調整をしていなかった

(1)評価をあくまで1時間後に上昇するか、下落するかの結果でしか判断していなかったため、暴騰、暴落のような大きな価格変動についていけない時の損失が大きくなったと想定しています。

(2)-1<トータルのデータ期間>
用いるデータの期間の調整をしておらず、開始当時から毎時データをため込んで、それを予測に用いていました。機械学習は一般的には、データ量が多いほうが良いとされますが、実際に分析をして結果をみていなかったです。

(2)-2<次回予測に用いる期間>
これも同じですが、1時間後の予測をするために用いるデータを4時間前、3時間前、2時間前、1時間前の4期間を用いていましたが、これも特に分析してはいなかったです。

(2)ってもしかして、ただの怠慢では?

すまん。つくって終わって満足したんや。そしたらフォロワーがどんどん増えてて申し訳なくおもってるんや。だからちょっと改良したんや

ということで此度、すこしだけ改良しました。要因でいうと(2)のほうです。(2)についてトータルのデータ期間と次回予想に用いる期間をある程度ざっくりパターンに分けて10回シミュレーションしました。結果は以下です。

4時間前3時間前2時間前
2018/1053.26%53.26%53.02%
2019/1052.08%51.97%51.45%
2020/152.01%50.48%51.25%
2020/356.46%55.11%52.51%
2020/455.60%56.12%54.93%
※行がトータルのデータ期間の開始時期、列が次回予測に用いる期間、値が正答率

このうちよかった4つのパターン(黄色の箇所)について、1000回シミュレーションを回しました。その結果の平均がこちらです。

4時間前3時間前
2020/354.50%54.45%
2020/454.96%55.44%

あまり差はないですが、一番よかったトータルデータ期間=2020/4から(1か月間)、次回予想期間=3時間前、の値をパラメータとして採用しました。

また、管理人の怠慢によりデータが増えすぎ防止のため、常に1ヶ月前のデータのみを学習に使えるようにプログラム修正しております。

(1)の改良については、少しだけ検討したんですが、猛烈に結果が悪くなってしまって、一旦中止しています。いい方法が思い浮かんでないです。

というわけで今日からこのバージョンで再実験していくで。上の結果からもわかるとおり55%くらいがこのAIの現時点の限界や。期待せずに、眺める程度の参考にとどめておくことがオススメやで.。